Квантовые фонды могут поддержать текущий рост рынка

По мнению Марко Колановича (Marko Kolanovic), стратега по производным инструментам в JP Morgan Chase, квантовые трендследящие фонды могут поддержать своим капиталом текущий рост индекса S&P 500 и добавить несколько процентов роста. Выступая в среду на Bloomberg TV, Марко Коланович сообщил, что превышение индексом S&P 500 уровня в 2100 пунктов может вызвать импульс к автоматизированным покупкам, стратегий, следующих за трендом. Если индекс S&P 500 в течение нескольких дней останется выше 2100 пунктов, то покупки акций квантовыми фондами могут составить от $80 до $100 млрд, по оценкам аналитиков JP Morgan Chase. Если же рынок с текущих уровней упадет ниже 2040 пунктов, то трендследящие фонды могут начать продажи, добавил Марко Коланович.


Когда S&P 500 преодолеет исторический максимум в 2134,71 пунктов, для индекса откроется путь на 2400 пунктов. Следующие за трендом квантовые фонды будут активно поддерживать рынок акций в движении наверх. Но у медали есть и обратная сторона, квантовые фонды зарабатывают как на росте, так и на падении. Если рынок начнет снижаться и волатильность возрастет, квантовые фонды будут зарабатывать на коротких позициях по акциям или опционными конструкциями.

Квантами называют количественных исследователей рынка, трейдеров, которые осуществляют операции на рынке на основе системного, алгоритмического подхода. Алгоритмы квантов бывают как высокочастотные, скорость работы которых измеряется миллисекундами, так и на основе дневных данных. Сегодня активно растет индустрия хедж-фондов на основе алгоритмических стратегий, называемых квантовыми фондами. Квантовые фонды отличаются по своим стратегиям. Можно выделить несколько основных групп стратегий: высокочастотный трейдинг (статистический арбитраж и т. д.), трендследящие стратегии. Также к квантовым фондам можно отнести фонды умной беты, которые основаны на академических исследованиях факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность компаний.


Размещённая в данном разделе информация и материалы носят справочно-информационный характер, адресован клиентам ООО ИК «Фридом Финанс», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является предложением инвестировать в акции иностранных компаний.. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В информации, указанной в данном обзоре, не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в упомянутые в данном разделе финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает услуги заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых могут являться инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, согласно пункта 4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №5 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс», далее — Порядок) и в соответствии со Стандартными условиями форвардного контракта на цену иностранного финансового инструмента (Тип «IPO») (Приложение №2 к Порядку). Согласно ч. 2 ст. 1062 ГК РФ требования граждан, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, курса валюты, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. ООО ИК «Фридом Финанс» не оказывает услуги приобретения иностранных ценных бумаг, упомянутых в данном обзоре, за счет клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.